Viernes, 29 Junio 2018 08:44

Tu PRIORIDAD como TRADER: el mínimo draw down Destacado

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Hoy quiero hablaros del Draw Down, y de cómo estamos enfocando la operativa de 'Triba Forex EA' para controlar este parámetro, que es vital para tu éxito como trader. Empecemos primero definiendo las cosas, para que todos sepamos de qué estamos hablando.

¿Qué es el draw down?

El drawdown se define como la máxima pérdida de capital experimentada por un sistema de trading automático o estrategia de trading manual. Es la distancia entre el máximo capital y el mínimo capital de la cuentacuenta.

En el gráfico de abajo puedes verlo muy claro:

- Empiezas a hacer trading con tu sistema, y tiene beneficios, desde A hasta B.

- En un momento dado, por circunstancias del trader, del sistema, del mercado, etc. empiezas a encadenar operaciones negativas (lo que típicamente se conoce como una mala racha). Al llegar a C dejas de perder, y por fin tienes de nuevo las operaciones positivas.

- Un Drawdown se considera finalizado cuando la estrategia alcancz un nuevo máximo (Punto E).

- A partir de ahí tu sistema o estrategia alcanza sigue teniendo buenos resultados y alcanza un nuevo máximo (punto D).

Veamos ahora un gráfico de ejemplo, con varios draw downs. En el siguiente gráfico se muestra en azul la línea de equidad de tu cuenta de trading. La equidad es el capital de tu cuenta de trading, teniendo en cuenta el capital depositado, el del beneficio que tengas, y tiene en cuenta las operaciones que tienes abiertas.

que es el drawdown

Fuente de la foto: estrategiastrading.com

En el gráfico se marcan 3 draw downs. El más grande de ellos se llama "Máximo draw down".

¿Por qué es importante el Draw Down?

Desde el punto de vista de ltrader, a la hora de elegir un sistema de trading es importante que analices cuál es el DD máximo de dicha estrategia, y valora si vas a ser capaz de aguantarlo, o qué puedes hacer para reducirlo.

Desde el punto de vista del inversor que está buscando un trader en el que invertir

¿De qué depende tener un mayor o menor Draw Down?

Principalmente el Draw Down será mayor o menor en función de 2 factores:

- El tamaño de tu operación. Este factor es de sentido común, si abres una operación demasiado grande y esta entra en negativo, es muy fácil que esta sola operación te genere un draw down enorme, que suponga el 30% o el 40% de tu cuenta. Lógicamente en este caso tu draw down no habría sido causado por estar usando una mala estrategia de trading, sinó una incorrecta gestión de capital. En este caso deberías replantearte seriamente tu estrategia de capital, ya que dificilmente tendrás éxito a largo plazo usando una estrategia demasiado apalancada.

- El número de trades negativos consecutivos. En este caso se produce un draw down cuando tu sistema genera varias operaciones perdedoras consecutivas, una racha perdedora. En este caso si tu sistema entra en una mala racha demasiado prolongada se generará un gran draw down en tu cuenta. En ese caso deberías analizar tu sistema para tratar de reducir los trades negativos consecutivos. Si no puedes reducir la racha perdedora en trades, deberías reducirla en capital, haciendo operaciones más pequeñas (volvemos al punto anterior).

 Finalmente, ¿Cómo estamos planteando la estrategia de 'Triba Forex' para mantener un bajo Draw Down?

La respuesta a esa pregunta pasa por actuar soble los 2 factores mencionados en el apartado anterior. Despues de meses de backtets de nuestro EA hemos planteado una estrategia basada en los resultados obtenidos primando siempre mantener un bajo draw down. En divisas como el EURUSD por ejemplo, analizando el período de abril 2017 - mayo 2018, el máximo número de estrategias consecutivas perdedoras es 3 (de un total de 143 estrategias). Realmente es un valor muy bajo para una racha perdedora. Quiere decir que después de la tercera operación perdedora ha llegado una operación ganadora (en backtests).

Por otro lado está el tamaño de la operación. Para una cuenta teórica de 1000€ en los backtests y eligiendo lotajes de 0.02-0.03 lotes nos han salido Draw Downs inferiores al 5%, incluso inferiores al 3%. Con esos lotajes en EURUSD nos sale un beneficio teórico del 20% en el período abril 2017 - mayo 2018. Creo que más de un inversor firmaría sin pensarlo una rentabilidad anual del 20% con un máximo draw down del 3%-5%.

De momento llevamos 2 semanas con la fase de validación con cuenta real, aún es poco tiempo para sacar conclusiones. Y existe una dificultad añadida, y es que estamos combinando varias divisas, cuando los backtests se realizan en 1 divisa cada vez. Recordad que en el ejemplo anterior, en EURUSD salían un máximo de 3 perdidas consecutivas, pero a la hora de combinarlos con otras divisas se puede dar una serie mayor si coinciden rachas perdedoras en 2 pares de divisas diferentes a la vez.

En el gráfico de abajo puedes ver los datos de cuenta real de las primeras 2 semanas. Hemos señalado el 2,95% de máximo draw down. Y también hemos marcado las 2 formas que hay de medir las rachas negativas:

- Máxima racha negativa en operaciones: 6 (operaciones en varios pares). Esta racha de 6 operaciones negativas supone apenas 13,51€, fueron pérdidas pequeñas, ya que los stops eran ajustados.

- Máxima racha negativa en capital: 26,22€ (en 3 operaciones)

2018 06 30 grafico draw down 2 semanas

Resumiendo, es muy importante que antes de empezar a operar con dinero real en un sistema seas capaz de sacar una serie de datos, ya sea en cuenta demo, o haciendo backtests (manualmente o programando). A partir de ahi es importante saber cómo y cuánto pierde el sistema. Uno de los datos que son cruciales analizar es el máximos draw down (la máxima distancia desde el máximo al mínimo), y las rachas negativas del sistema, tanto en operaciones como en capital. Y una vez tengas estos resultados debes plantear la configuración de tu plan de trading con cuenta real, y sobre todo, llevarlo a cabo estrictamente: saltárselo no es una opción.

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Modificado por última vez en Martes, 03 Julio 2018 19:32

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